Начните со сделок, а не с места в рейтинге
Два кошелька с одинаковой прибылью могут иметь разный профиль риска. Один мог заработать на многих независимых рынках, другой — на единственном исходе с крупной ставкой. Поэтому рейтинг подходит для поиска кандидатов, но не заменяет просмотр истории позиций.
Этот материал описывает метод оценки, а не результаты исследования Polyfund. Мы не публикуем здесь выборку кошельков, бэктест или собственную статистику успешности.
Пять вещей, которые стоит сравнить
Возьмите одинаковый временной интервал для всех кошельков. Затем проверьте не только результат, но и то, как он получен и какой риск остаётся открытым.
- Закрытые сделки: сколько независимых исходов сформировали результат.
- Просадка: как менялась стоимость позиции или портфеля по пути к результату.
- Концентрация: какая доля приходится на один рынок, тему или связанные события.
- Цена входа и выхода: сможете ли вы вообще повторить похожую сделку по текущей цене.
- Открытые позиции: какие исходы ещё могут изменить общую картину.
Ограничения публичной истории
Публичный кошелёк не показывает все решения человека: у него могут быть другие счета, хеджирование или причины сделки, которых вы не видите. Поведение трейдера тоже может измениться. Даже тщательная проверка не позволяет предсказать его следующую позицию или гарантировать такой же результат при копировании.